Esponenziale Mobile Media Backtest

Semplici medie mobili - Trading backtests Cosa si muove parametri medi sono i migliori Questo sito ha un oceano di movimento backtests medi che ho condotto per il DAX, SP500 e anche USDEU (Forex). Questi test sono stati fatti utilizzando diverse strategie di segnale: simpleexponential e di crossover varianti e diversi indici per un periodo di tempo di 1000 giorni di negoziazione. A differenza di altri siti web, ho provato tutti i valori di giorno-window media mobile da 1 - 1000 giorni, per le strategie di cross-over anche in combinazione Questi dati sono anche unqiue come ho cercato di eseguire test realistici, simulando la diffusione buysell e tasse per il confronto con una strategia (buy in attesa) di riferimento. Un veloce reazione finestra di valore sembra buono in teoria, e con un semplice test. Ma la diffusione, tasse e le imposte distruggerà tutte le prestazioni in applicazioni pratiche. Ecco perché questi test realistici sono così preziosi. Spero che questo sito può aiutare con i vostri commerci, piace ITFIRST ci metterà alla prova le medie esponenziali con doppio sistema di crossover sull'indice DAX. Anche in questo caso usiamo gli ultimi 3750 giorni di negoziazione e testare ogni combinazione di SMA valori 1- 1000 (i rendimenti in cui il breve ema era superiore al ema alta sono stati lasciati fuori di nuovo). La Figura 1 mostra i risultati del backtest con il rendimento sull'asse Z e il colore. La figura 2 mostra una vista dall'alto di backtest. Abb. 1: prestazioni EMA Pair per den DAX Abb. 2: EMA coppia Performance (Top View) I risultati sono molto simili al backtesting con le semplici medie mobili, c'è un mountregion triangolare, in cui gli ottimi rendimenti si trovano. In contrasto con la SMA backtest regione non è sconnessa, sembrano venire in onde chiare und contengono meno turbolenze. La coppia migliore EMA (175 152) fornisce una resa di 22,2, questo è un po 'sotto i risultati migliori medie semplici che avevano 26.5. Indice di riferimento VS acquistare amp attesa negoziazione in DAX Il rendimento della strategia buy and hold è a 9.4 p. a. a benchmark questo tutti i risultati qui sotto che vengono lasciati in figura 3. Fig. 3: EMA Coppia prestazioni più grande poi BampH Fig. 4: prestazioni EMA coppia più alta quindi BampH (Zoom) si può vedere che i dest coppie EMA si trova di nuovo nel triangolo d'oro, la figura 4 mostra uno zoom di questo. Le onde sono buone anche visibile in figura 5. Rispetto al triangolo d'oro dei semplici medie mobili sembra più semplice di colpire un buon paio di SMA, perché le regioni bassa resa si trovano quasi completamente al confine presso EMA brevi timewindows inferiori a 50 giorni. Figura. 5: EMA Coppia prestazioni più grande poi BampH (3D zoom) Fig. 6: confronto delle prestazioni SMA281235 vs BampH Il confronto delle prestazioni con il DAX come punto di riferimento nella figura 6 mostra che il movimento coppia di media esponenziale 281 235 disegna la sovraperformance segnalando correttamente le tendenze al ribasso. Figura. 7: EMA 175 e 152, con la curva DAX ottimale media mobile esponenziale contro rendimento sottoperformance sul trading sul DAX Nella figura 6 si poteva davvero vedere molto giorni di sottoperformance rispetto al buy amplificatore tenere DAX, ma sarebbe interessante anche per vedere la distribuzione di sottoperformance per l'EMA. Figura. 8: EMA Coppia sottoperformance per il DAX Fig. 9: EMA Coppia sottoperformance Zoom La sottoperformance media giornaliera (. In fig 8) sembra davvero diverso in questo backtest poi con le medie semplici. Le medie mobili esponenziali sembrano essere più forte poco efficiente con EMAs lunghi superiori (fig confrontare 6 del backtest doppia SMA indice crossover) ma la regione dei timewindows medio (compreso il triangolo d'oro) sembra better. Moving media Backtest Symbol - entrare in qualsiasi simbolo rintracciato nel nostro database, oppure utilizzare un rapporto tra i simboli inserendo due simboli come SYM1: sym2. Medie Mobili - Può essere semplice o esponenziale per il numero di giorni specificato. Con un singolo MA nell'azienda è determinato dal valore di prezzo rispetto alla media mobile. Quando si usano due MAs, la partecipazione è determinato dal rapporto tra le due medie mobili. Holdings - Il fondo, che si terrà possono essere uguali o differenti dal fondo utilizzato per i calcoli di cui sopra. Ad esempio, è possibile modellare buyingselling un fondo leva sulla base della media mobile del fondo leva finanziaria. Benchmark - SPY è il default, ma qualsiasi simbolo può essere utilizzato. Statistiche - Le statistiche comprendono tre misure di volatilità che si desidera essere bassa, la deviazione standard, ulcera indice, e Max drawdown. Inoltre ci sono tre ritorno: misure di rischio in cui più alto è meglio. Questi includono l'indice di Sharpe, Sortino Ratio, e rapporto Martin. Dalla recente Guarda Schermi ETF mercato al momento di chiusura, martedì, 7 marzo Importante disclaimer: Le informazioni fornite da ETFScreen è rigorosamente a scopo informativo e non deve essere interpretato come un consiglio o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi titolo. Il proprietario di ETFScreen si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo del materiale contenuto nel presente documento per qualsiasi scopo, incluso scopo di investimento. DisclaimerCondizioni sulla Privacy di Utilizzo Se hai commenti si prega di contattare us. BackTesting medie mobili Perché medie mobili come un commerciante o un investitore, l'unica ragione per indagare medie mobili è quello di acquisire conoscenze per aumentare i profitti. Come molti altri indicatori tecnici, medie mobili hanno lo scopo di aiutarci oggettivamente indicano lo stato del mercato in un dato momento. Questo ci aiuta a vedere attraverso le emozioni del giorno e prendere decisioni razionali, che we8217re raccontavano porterà a maggiori profitti eo meno perdite nel lungo periodo. Le medie mobili (MAS) liscia la serie di prezzi per uno stock. AdG sono più spesso utilizzati per identificare l'andamento della direzione del mercato, e sono classificati come un indicatore di trend-following. Ciò significa che doesn8217t AdG sono solo per investitori a lungo termine 8211 i commercianti di breve termine li utilizzano anche. Le medie mobili possono essere utilizzati per lo screening delle scorte per i buoni candidati, opportunità segnale di acquisto, e segnali offerta vendita. Perché Backtest 8211 Una storia L'obiettivo di backtesting è quello di scoprire se le medie mobili realmente portano a risultati migliori e quali sono i modi più promettenti per applicare MAs. Lasciate che vi dica una storia breve. Mentre stavo mettendo insieme i risultati di uno dei temi in movimento media backtesting Rapporto, mi è capitato di visitare un amico. A casa sua, mi sono imbattuto in un po 'di materiale di lettura da un pozzo pubblicizzato-sconto stock broker. In esso era un articolo che consigliare ai propri clienti di utilizzare un particolare movimento di lunghezza media applicata in un certo modo per ottenere i migliori risultati. Ho avuto i miei test completi proprio di fronte a me e vi posso dire che il metodo broker8217s non ha ottenuto i risultati migliori anche se hanno fatto parlare di una lunghezza MA che è utile in altri modi. Ho avuto nei miei risultati dei test mano che ha dimostrato che il modo in cui mediatore applicata la media mobile ha avuto un tasso di vincita peggiore della linea di base durante il test su 7147 titoli in 14 anni di dati del mercato azionario. Chiaramente il broker wasn8217t correre questo tipo di test. It8217s fino ai clienti 8211 noi 8211 in balia di noi stessi e scoprire ciò che funziona contro ciò che doesn8217t. Come calcolare AdG Quando backtesting medie mobili, la prima decisione è come calcolare la media mobile. Vuoi un media mobile semplice (SMA) O qualcosa di progettato per monitorare prezzo migliore, come un media mobile esponenziale (EMA) Si potrebbe considerare un esperimento per confrontare i tassi di vincita delle due medie diverse. L'ho fatto solo che un paio di anni fa, e mentre io don8217t avere i risultati di pubblicare, mi è venuto via con l'idea che didn8217t fare una grande differenza se ho scelto SMA o EMA 8212 solo sceglierne uno e utilizzarlo in modo coerente. Quindi, per questo progetto, ho scelto di utilizzare semplici medie mobili, perché li vedo menzionato nel commento più spesso. Per fare in realtà il calcolo, ho fatto affidamento sulla funzione built-in che è venuto con TradeStation. (La scelta del motore di backtesting è un'altra decisione che è abbastanza generale da scrivere in un altro post.) Come utilizzare AdG Dopodiché è necessario da definire esattamente come si desidera applicare medie mobili. Come pensate di interpretare il rapporto tra prezzo e media mobile Quali regole si utilizza per decidere quando comprare e vendere don8217t necessario leggere lungo sulle scorte prima di venire attraverso un riferimento rialzista a una compravendita di azioni sopra i suoi 200 giorni di media mobile o il suo 50 giorni di media mobile, o anche il 10 o 20 giorni MA. O consigli circa l'acquisto di scorte che attraversano il loro 50 giorni o 200 giorni di media mobile. Si tratta di regole importanti per testare nel motore backtesting. E poi there8217s il movimento di crossover media 8211 un metodo classico di analisi tecnica. Questo rende tre modi distinti di usare medie mobili per testare. Andando più in profondità, alcuni testi di trading parlano della pendenza di una media mobile. Se si richiamano algebra e considera il MA come una linea, per trovare la sua pendenza che ci si selezionare due punti sulla linea e applicare la solita formula ((x2-x1) (y2-Y1)). Ciò solleva la questione di come distanti per scegliere i due punti che possono fare la differenza per i risultati. In realtà, poiché il MA viene utilizzato per identificare la tendenza, vogliamo solo sapere se è inclinato verso l'alto o verso il basso. Poi possiamo semplificare l'intero calcolo con meno di notare che, se il prezzo è al di sopra della media mobile, deve essere tirando la media, e un prezzo inferiore al MA tira verso il basso. Così un altro motivo per testare l'efficacia del prezzo al di sopra della media mobile. Le impostazioni dei parametri volta che si decide su come utilizzare l'AdG, è necessario scegliere una selezione di varie lunghezze per testare. Attenzione di sovra-ottimizzazione. Da qualche parte là fuori è un ragazzo con i risultati dei test retrospettivi mostrano 3895 guadagno o qualsiasi altra cosa con la giusta media mobile. Peccato che doesn8217t sa cosa MA produrrà i risultati in futuro. Detto questo, è necessario provare più di una lunghezza per assicurarsi che i risultati aren8217t un colpo di fortuna. Bastone con impostazioni predefinite o quelli si sente parlare più nei media. Trovare l'impostazione un parametro ideale non è andare a farti ricco. Trovare un gruppo di buoni, robusti impostazioni appena potrebbe fare un gran bene però. In pratica, quando backtesting consentire abbastanza lag dati prima di misurare. Tutti i test devono iniziare la misurazione nello stesso luogo per le mele a mele confronto tra le diverse lunghezze MA. Ad esempio, se you8217re testare una media mobile 200 giorni, richiederà i primi 200 giorni di dati per calcolare il primo punto di tale media mobile. Ciò significa che il primo giorno si potrebbe avere un segnale è di 200 giorni nel set di dati. Per fare un confronto equo con, per esempio, la media mobile a 10 giorni, è necessario fare attenzione a non contare eventuali segnali provenienti dalla media mobile a 10 giorni prima della 200 giorni è pronto ad andare. Fortunatamente TradeStation ha un modo per impostare il numero 8220Maximum di studio bar si reference8221 in 8220Properties strategie All8221 che costringe il motore di backtesting aspettare così a lungo prima di tabulazione dei dati. Più profitto dall 'acquisto o la vendita di Moving regole media, e in particolare lo spostamento regole media di crossover, sono spesso discussa come un sistema di inversione. Ciò significa che un segnale, dicono i MAs attraversando verso l'alto è un segnale di acquisto e poi il suo contrario, dire le linee che attraversano MA verso il basso, non è solo un segnale di vendita, ma anche il grilletto per andare short. Teoricamente, that8217s bene, ma molte persone non sono interessati a corto circuito sul mercato. Sono alla ricerca di tecniche per aiutarli a comprare e magari vendere. Anche una persona che vende e vende regolarmente breve potrebbe utilizzare diverse tecniche per l'acquisto e la vendita. Per queste ragioni, it8217s saggio per testare i segnali di acquisto separatamente dai segnali di vendita. Questo pone un dilemma perché it8217s difficile valutare un segnale di acquisto in isolamento. Un modo per farlo è quello di utilizzare le uscite temporizzate 8211 che è, uscire dal commercio o vendere il titolo, dopo un certo periodo di inattività. Ho scelto di correre ogni backtest tre volte con tre diversi momenti uscite perché persone diverse hanno diversi stili ed esigenze diverse. Per produrre risultati backtesting utili per oscillare i commercianti, che uscita dopo 2 giorni. Per modellare i commercianti di posizione, di 20 giorni. Per soddisfare le esigenze degli investitori attivi, backtesting tiene ogni posizione per 200 giorni. Questo dà un modo per isolare i segnali di acquisto e scoprire quanto sia utile la media mobile è di archivio acquirenti di diversi temperamenti. Necessità di definire bontà Una cosa molto importante da considerare se si sta backtesting medie mobili per scoprire quanto bene lo fanno nel mercato azionario: Come farete a sapere ciò che è buono, è necessario criteri oggettivi per il successo. Questo significa individuare le statistiche chiave come percentuale di vincita, la speranza, i guadagni azionari ipotetici, ecc Ciò significa anche che definisce i livelli di prestazioni accettabili in ciascuna di queste aree. Un esempio illustra il motivo per cui questo è importante e perché non it8217s così facile come appare a prima vista. Dicono i test mostrano una percentuale di vincita di 55 per un particolare indicatore. Che possono potrebbe non essere così buono se, per esempio, 62 di tutti gli stock salì durante lo stesso periodo di tempo. Oppure, se solo il 25 degli stock è aumentato durante quel periodo di tempo, il tuo tasso di vincita 55 sarebbe spettacolare. Ciò che è buono dipende da come si paragona a riferimento per le prestazioni di mercato alle stesse condizioni. È possibile scaricare una copia gratuita del problema backtesting relazione di riferimento cliccando qui. Per un backtest significativo, è necessario disporre di dati sufficienti per fare un confronto statisticamente valido. Al minimo, il che significa 30 dalle compravendite. Anche se si sta operando un solo strumento 8211 solo un magazzino o una sola coppia di valute 8211 penso it8217s importante per testare la vostra strategia di trading su molti strumenti diversi per dimostrare la sua robustezza. Sono andato sopra le righe con un numero estremamente elevato test set 8212 7147 scorte di oltre 14 anni 8212 per assicurarsi che i miei risultati si applicherebbero in un'ampia varietà di condizioni di mercato. È possibile ottenere una copia dei miei rapporti backtesting a muoversi segnali media acquisto cliccando qui.