Bande di Bollinger Band. BREAKING GIÙ Bollinger Band. Bollinger sono una molto popolare tecnica di analisi tecnica Molti commercianti ritengono che quanto più i prezzi si muovono per la banda superiore, più ipercomprato del mercato, e quanto più i prezzi si muovono alla banda inferiore, tanto più ipervenduto il mercato John Bollinger ha un insieme di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come un trading system. The Squeeze. The di compressione è il concetto centrale di bande di Bollinger quando le bande si avvicinano insieme, restringendo la media mobile, si chiama una stretta una stretta segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai commercianti per essere un potenziale segno di futuro aumento della volatilità e le possibili opportunità commerciali per converso, la più larga parte le bande si muovono, più è probabile la possibilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un commercio Tuttavia, queste condizioni non sono commerciali segnali le bande danno alcuna indicazione se il cambiamento può avvenire o che prezzo direzione potrebbe move. Approximately 90 di azione dei prezzi si verifica tra le due bande Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un importante evento il breakout non è segnale di un trading l'errore più persone fanno credere che quel colpire prezzo o superiore a una delle band è un segnale di acquistare o vendere sblocchi forniscono alcun indizio per la direzione e la portata del futuro prezzo movement. Not un autonomo Bande System. Bollinger non sono un sistema di negoziazione standalone sono semplicemente un indicatore progettato per fornire agli operatori commerciali informazioni riguardanti volatilità dei prezzi John Bollinger li suggerisce di utilizzare con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono più segnali di mercato dirette Egli ritiene che sia fondamentale per indicatori di utilizzo basati su diversi tipi di dati alcune delle sue tecniche tecniche favorite stanno muovendo media MACD divergenza di convergenza, on-bilanciamento del volume e relativo indice di forza RSI. The linea di fondo è che le bande di Bollinger sono progettati per scoprire le opportunità che danno agli investitori una maggiore probabilità di Bande success. Bollinger Bands. Bollinger è uno strumento versatile che combina le medie mobili e le deviazioni standard ed è uno degli strumenti di analisi tecnica più popolari ci sono tre componenti per la Bollinger band indicator. Moving media per impostazione predefinita, una media mobile semplice a 20 periodi è used. Upper banda la banda superiore è di solito 2 deviazioni standard calcolati dal 20-periodi di dati di chiusura al di sopra del movimento average. Lower banda la banda inferiore è di solito 2 deviazioni standard al di sotto dei mobili band average. Bollinger in blu sono riportati nel grafico della SP 500 e-mini futures contract. There sono tre metodologie principali commercianti potrebbero utilizzare le bande di Bollinger per queste interpretazioni sono discussi nelle seguenti fasce sections. Bollinger Features. Trading bande, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta, sono l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che ci interessa sono uno dei più potenti concetti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non lo fanno, come comunemente si crede, dare buy assoluto e vendere di segnali in base al prezzo di toccare le bande Quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può rendere le decisioni di acquisto e vendita, utilizzando indicatori di confermare prezzo action. But prima iniziamo, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che abbiamo a che fare con bande di negoziazione sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta e 'l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati a il più antico riferimento alla negoziazione band che ho incontrato nella letteratura tecnica è nel profitto magia di approccio transazione della Timing autore JM Hurst s coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per aiutare a ciclo identification. Figure 1 mostra un esempio di questa tecnica nota, in particolare, l'uso di diverse buste per cicli di diversa lengths. The prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere un busta intorno al prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti un buon esempio appare nella figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average DJIA la media utilizzato è un semplice media mobile di 21 giorni le bande sono spostati su e giù per 4. il procedimento per creare un tale schema è semplice in primo luogo, calcolare e tracciare la media desiderata quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta 1 0 04 1 04 Avanti, calcolare la banda inferiore di moltiplicando la media dalla differenza tra 1 e la percentuale 1 scelta - 0 04 0 96 Infine, la trama delle due fasce per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono in 5-4 marzo 0 range. The prossima grande innovazione è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruiti per contenere una percentuale fissa dei dati nel corso dell'anno passato Figura 3 illustra questo approccio potente e ancora molto utile ha bloccato con la media di 21 giorni e ha suggerito che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati Pertanto, le bande sono spostati in crescita del 3 e giù da 2 bande Bomar erano il risultato la larghezza delle bande è diversa per le bande superiori e inferiori in una bolla mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espandono e la larghezza di banda inferiore si contrarrà il contrario vale in un orso mercato Non solo il cambiamento di larghezza di banda totale attraverso il tempo, lo spostamento intorno alle variazioni medie come well. Asking mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare alla fine del 1970, mentre trading warrant e opzioni e nei primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità come variabile chiave alla volatilità, poi, ho girato ancora una volta a creare il mio approccio alla band di trading ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con che per impostare la larghezza di banda mi sono particolarmente interessato a deviazione standard a causa della sua sensibilità alle deviazioni estreme di conseguenza, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi mosse nel market. In figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e di seguito una semplice media mobile a 20 giorni i dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare bande attorno a una media mobile la struttura di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo del medio termine trend. Note che molte inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti cases. There è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo il prezzo tipico, alto basso vicino 3, è una tale misura che ho trovato per essere utile il ponderata vicino, alto basso chiudi chiudi 4, è un altro per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande mio primarie focus è sul medio termine, ma le applicazioni a breve e lungo termine, funzionano altrettanto bene Concentrandosi sulla tendenza intermedia dà il ricorso a breve e lungo termine per le arene di riferimento, un prezioso concept. For il mercato azionario e singoli titoli un periodo di 20 giorni è ottimale per il calcolo Bollinger Bands è descrittiva del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione la tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine, da calcoli 50 giorni. La media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto Questo è quasi sempre una lunghezza media diverso da quello che si rivela molto utile per gli acquisti di crossover e vende il modo più semplice per identificare la media corretta è quella di scegliere quello che fornisce il supporto per la correzione del primo movimento off di un fondo Se la media viene penetrato dalla correzione, allora la media è troppo breve Se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lunga una media che viene scelto correttamente fornirà un sostegno molto più spesso di quanto non è rotto Band Vedi Figura 6.Bollinger possono essere applicati a qualsiasi mercato o la sicurezza per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e allontanarsi solo da quando le circostanze costringono me di farlo come si allunga il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati a 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona scelta, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza periodi well.50 con 2 1 periodi deviation.10 standard con 1 9 Standard deviation. Upper banda di 50 giorni SMA 2 1 s Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2 1 s. Upper Banda 10 giorni di SMA 1 9 s Medio banda di 10 giorni SMA inferiore banda di 10 giorni SMA - 1 9 S. IN maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere alle bande di Bollinger correttamente specificati li ho usati sul mensile e dei dati trimestrali, e so che molti commercianti li applicano su intraday basis. Tags della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa la questione Centri realtà sulla frase una band Trading base relativa non dare buy assoluto e vendere i segnali, essendo stato toccato anzi, forniscono un quadro entro il quale prezzo può essere correlato a indicators. Some lavoro più anziani ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare gli stati di ipercomprato e ipervenduto estreme ma mi raccomando l'uso di bande di trading come la generazione di acquisto, vendita e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione di prezzo nel prezzo bands. If tag la banda superiore e l'indicatore di azione lo conferma , nessun segnale di vendita viene generato D'altra parte, se il prezzo tag banda superiore e indicatore di azione non conferma cioè, diverge abbiamo un segnale di vendita la prima situazione non è un segnale di vendita, invece, è un segnale prosecuzione se un acquistare segnale era in effect. It è anche possibile generare segnali da azione di prezzo all'interno solo le bande una formazione grafico in alto formata al di fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita vi è alcun obbligo per la posizione della seconda superiore s rispetto al primo all'inizio, solo relativamente alle bande Questo aiuta spesso nell'individuare cime dove la seconda pressione passa ad un nuovo livello nominale Naturalmente, l'inverso è vero per lows. Percent bb e Bandwidth un indicatore derivato da fasce di Bollinger che chiamo B può essere di grande aiuto, utilizzando la stessa formula che George Lane utilizzato per stocastico l'indicatore b ci dice dove siamo all'interno delle fasce a differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori ei valori negativi superiori a 100 quando i prezzi siamo al di fuori delle bande a 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della band. close inferiore - banda inferiore band. upper - banda inferiore. Indicator b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi all'azione indicatore Su una grande spinta verso il basso, supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per il parente indice di forza RSI Sul prossimo spinta verso il basso per un po 'più bassi livelli di prezzo dopo un rally, b cade solo per 10, mentre l'RSI si ferma a 40 otteniamo un segnale di acquisto causata dal movimento dei prezzi all'interno delle bande la prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle fasce il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto un nuovo minimo, dando così noi una conferma buy signal. upper banda - inferiori bande band. Trading e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente della larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche commercianti interesse è la larghezza delle bande espresso come percentuale della media mobile Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità solito si verifica nel prossimo futuro per esempio, una goccia di larghezza banda inferiore 2 dello standard Poor s 500 ha portato a mosse spettacolari il mercato più spesso inizia nella direzione sbagliata dopo che le bande di stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon example. Avoiding Multicollinearità una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede evitando multicollinearità tra indicatori multicollinearità è semplicemente nel computo delle stesse informazioni l'uso di quattro diversi indicatori tutti derivati dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un perfetto indicatore di example. So una derivati dai prezzi di chiusura, un altro da volume e l'ultima dalla fascia di prezzo fornirebbe un gruppo utile di indicatori Ma RSI che unisce, media mobile divergenza di convergenza MACD e tasso di variazione assumendo tutti sono stati derivati dai prezzi di chiusura e utilizzati intervalli di tempo simili non avrebbero Ecco, però, tre indicatori per l'uso con bande di generare compra e vende senza incorrere in problemi Tra gli indicatori derivati dal prezzo da solo, RSI è una buona scelta Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta, infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona scelta Nessuno è troppo elevata colinear e quindi insieme si combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici Molti altri avrebbero potuto essere scelto e MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per l'indice example. The Commodity Canale CCI è stata una scelta precoce da utilizzare con il bande, ma come si è scoperto, era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di certo tempo incornicia la linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore si sa bene per la conferma di segnali, si può quindi confrontare l'azione di un altro indicatore, finché non è colinear con le bande first. Bollinger sono state create da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983 sono stati sviluppati nel tentativo di creare completamente adattivo bande di negoziazione le seguenti regole che riguardano l'utilizzo di bande di Bollinger sono state raccolte da utenti domande hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni con le fasce di Bollinger Bands. Bollinger fornire una definizione relativa di alta e bassa definizione Per prezzo è alto in banda superiore e basso al band. That definizione relativa inferiore possono essere utilizzati per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa acquistare e vendere gli indicatori decisions. Appropriate può essere derivato da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc. If più di un indicatore è utilizzato indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro, ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio aren t meglio Bande one. Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition per definire chiarire pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, etc. Tags delle bande sono proprio questo, i tag non segnala un tag della parte superiore del Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un buy signal. In mercati trend dei prezzi può, e non, a piedi lungo la superiore Bollinger band e giù per le Band. Closes di Bollinger inferiore al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non segnali di inversione Questa è stata la base per molti volatilità breakout parametri systems. The di default di successo di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard, e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono solo che, per default i parametri effettivi necessari per qualsiasi operazione di mercato può essere different. The media schierato come mezzo Bollinger band non dovrebbe essere quello migliore per i crossover, piuttosto, dovrebbe essere descrittiva del medio termine trend. For prezzo consistente contenimento Se la media si allunga il numero di serie deviazioni deve essere aumentata da 2 a 20 periodi, a 2 1 a 50 periodi Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1 9 a 10 Bande di Bollinger sono basate periods. Traditional su una media mobile semplice Questo perché una media semplice è utilizzata nel calcolo della deviazione standard e vogliamo essere logicamente bande di Bollinger consistent. Exponential eliminare improvvisi cambiamenti nella larghezza delle bande causate da grandi variazioni di prezzo in uscita dal retro della finestra di calcolo medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo del livello deviation. Make non assunzioni statistiche basate sull'utilizzo del calcolo deviazione standard nella costruzione delle bande la distribuzione dei prezzi di sicurezza è non-normale e il campione tipico dimensione in maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica in pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default. b ci dice dove siamo in relazione alle fasce di Bollinger la posizione all'interno della band è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico. b ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione delle divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano Bands. Indicators Bollinger può essere normalizzata con b, eliminando soglie fissate nel processo Per fare questo grafico 50-periodo o più fasce di Bollinger sul un indicatore e quindi calcolare B del indicator. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono la larghezza grezzo viene normalizzato utilizzando la banda centrale utilizzando la larghezza di banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variation. BandWidth ha molti usi il suo uso più popolare è di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare tendenza changes. Bollinger Band può essere utilizzato su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e fasce bonds. Bollinger può essere utilizzato su barre di qualsiasi di lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc la chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi a fasce work. Bollinger non fornire consulenza continua piuttosto che aiutare identificare situazioni in cui l' le probabilità possono essere nella nota favor. A da John Bollinger una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso Queste regole riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso chiesto dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo di bande Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon inizio point. To saperne di più su Bollinger Bands. To visualizzare un webinar che copre questi 22 regole, clicca 22 regole per l'utilizzo Bollinger Capital Management Bands. Bollinger Tutti i diritti riservati.
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